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基于RAROC模型的中国商业银行贷款定价实证研究
基于RAROC模型的中国商业银行贷款定价实证研究
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作者: 颜凯 东北财经大学
学位级别:硕士
2013年7月,中国人民银行全面放开对贷款利率的管制,我国商业银行获得贷款全部自主定价权,这对商业银行自主定价能力提出了更高要求。同时,我国商业银行信贷业务面临着越来越大的竞争压力,不断完善的多层次资本市场、不断扩大的影子银行... 详细信息
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商业银行信用风险评估方法的研究综述
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时代金融 2014年 第8X期 66-66页
作者: 孙姣 中国人民银行西安分行
信用风险是我国金融机构所面临的最主要风险之一。科学精确地度量信用风险,把握风险状况对我国金融体系稳定性的维护具有重要意义。KMV方法提出,更能客观的量化风险的大小。本文介绍了KMV模型计算信用风险敞口亏损分布的算法,结合中国实... 详细信息
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我国上市公司信用风险度量研究——基于KMV模型
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时代金融 2016年 第27期 115-116页
作者: 王科文 董鹏 卢苇 海军工程大学
2008年,由美国引发进而席卷全球的金融危机从某种意义上讲更像是一场信用危机。因而如何在促进经济和发展的同时,更好地处理信用风险的问题引起了世界各界人士的广泛关注。本文针对我国股上市公司的实际情况,利用修正后的KMV模型度量我... 详细信息
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我国地方政府债务风险评价
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统计研究 2013年 第10期30卷 30-39页
作者: 李腊生 耿晓媛 郑杰 天津财经大学中国经济统计研究中心 天津财经大学
与西方国家不同,我国的政治经济体制决定了中央政府与地方政府之间存在紧密的“父子关系”,在地方政府债务风险的评价中,对中央政府“父爱主义”的忽略往往会夸大地方政府债务风险.本文将中央政府“父爱主义”提炼成地方政府债务的可转... 详细信息
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巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行面临的风险分析及应对之策
巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行面临的风险分析及应对之策
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作者: 何艳玲 华东师范大学
学位级别:硕士
2009年底,巴塞尔委员会提出了《巴塞尔协议Ⅲ》的草案。历经一年的讨论和修改,该协议于2010年9月得到金融稳定理事会和二十国集团领导人的一致认可,并在2010年11月韩国的G20首尔峰会上经审议通过。本协议是国际监管机构对2007年美国... 详细信息
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上市公司信用风险管理的KMV模型
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经营管理者 2012年 第11期 55-56页
作者: 朱家华 青岛大学经济学院
本文介绍了KMV公司运用期权定价理论开发的基于股票价格的信用风险评价模型,并简单介绍了KMV模型的研究方法以及对上市公司的信用风险进行实证研究的参数设定。最后讨论运用KMV模型分析我国上市公司信用风险的发展前景。
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基于期权理论的KMV模型演进
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北方经济 2009年 第2期 32-34页
作者: 董飞 内蒙古工业大学 内蒙古呼和浩特010051
国内学者针对我国国情应用KMV模型的过程中已经取得了一些成果,本文说明了模型的基本内容,并且在继承现有研究成果的基础上,对模型的修正进行了归纳总结。论文评价了模型的优缺点并提出了政策建议。
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基于违约距离的财务预警模型
基于违约距离的财务预警模型
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作者: 张绍敏 北京大学
学位级别:硕士
本文针对中国资本市场的全市场状况对KMV模型参数进行了调整。基于2004年数据和2006年上市公司ST(Special Treatment)情况,结合违约距离和财务指标,利用判别分析的方法建立了财务预警模型,并对全市场的财务风险状况进行了分析和预测... 详细信息
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基于KMV模型的上市公司信用风险度量研究
基于KMV模型的上市公司信用风险度量研究
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作者: 李薇 西南财经大学
学位级别:硕士
金融是现代经济的核心,金融市场是整个市场经济体系的动脉。金融本身的高风险性使得金融体系的安全、稳健、高效运行对经济全局的稳定和发展起着至关重要的作用。金融机构,尤其是银行在其经营过程中面临着许多不同种类的风险,包括信用... 详细信息
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上市公司信用风险度量的研究
上市公司信用风险度量的研究
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作者: 王娜娜 南京财经大学
学位级别:硕士
商业银行作为我国银行业发展的欣欣力量,其经营效益对于稳定国民经济具有相当重要的作用。信用风险作为银行面临的最主要风险,不仅影响商业银行的运营安全,也会像多米诺骨牌一样影响一国金融体系的稳定。上市公司作为商业银行贷款的... 详细信息
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