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文献类型

  • 75 篇 期刊文献
  • 9 篇 学位论文

馆藏范围

  • 84 篇 电子文献

日期分布

学科分类号

  • 81 篇 经济学
    • 80 篇 经济学类
    • 1 篇 经济与贸易类
  • 14 篇 管理学
    • 12 篇 工商管理类
    • 1 篇 管理科学与工程类
    • 1 篇 电子商务类

主题

  • 84 篇 非预期损失
  • 32 篇 经济资本
  • 21 篇 商业银行
  • 14 篇 raroc
  • 14 篇 经济资本管理
  • 14 篇 预期损失
  • 12 篇 风险管理
  • 9 篇 信用风险
  • 8 篇 资本配置
  • 7 篇 监管资本
  • 7 篇 风险调整
  • 6 篇 内部评级法
  • 6 篇 操作风险
  • 5 篇 内部模型
  • 5 篇 贷款定价
  • 5 篇 风险资本
  • 4 篇 股东价值
  • 4 篇 资本充足率
  • 4 篇 资本收益率
  • 4 篇 违约损失率

机构

  • 3 篇 东北财经大学
  • 2 篇 上海浦东发展银行
  • 2 篇 浙江金融职业学院
  • 2 篇 湖南大学金融学院
  • 2 篇 湖南大学金融学院...
  • 1 篇 (现)中国银监会国...
  • 1 篇 上海大学
  • 1 篇 上海浦东发展银行...
  • 1 篇 东北财经大学 辽宁...
  • 1 篇 东北财经大学金融...
  • 1 篇 中国人民大学财政...
  • 1 篇 中国人民大学财政...
  • 1 篇 中国人民银行固原...
  • 1 篇 中国农业银行股份...
  • 1 篇 中国华融资产管理...
  • 1 篇 中国工商银行安康...
  • 1 篇 中国工商银行昆明...
  • 1 篇 中国工商银行永州...
  • 1 篇 中国工商银行洛阳...
  • 1 篇 中国建设银行内蒙...

作者

  • 3 篇 蒋建芳
  • 2 篇 张丽寒
  • 2 篇 张峰
  • 2 篇 张辉
  • 2 篇 彭建刚
  • 2 篇 李继顺
  • 2 篇 王兆星
  • 2 篇 王红梅
  • 2 篇 胡斌
  • 2 篇 雷宗怀
  • 1 篇 丁士杰
  • 1 篇 中国人民银行乌鲁...
  • 1 篇 于君
  • 1 篇 何文虎
  • 1 篇 刘建德
  • 1 篇 刘志起
  • 1 篇 史本山
  • 1 篇 吕志华
  • 1 篇 吴天彪
  • 1 篇 吴思

语言

  • 84 篇 中文
检索条件"主题词=非预期损失"
84 条 记 录,以下是1-10 订阅
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我国商业银行提升经济资本管理水平之道
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金融经济:下半月 2013年 第7期 119-121页
作者: 张峰 招商银行长沙分行 湖南长沙410005
经济资本管理是现代商业银行经营管理的核心内容.但我国商业银行当前的经济资本管理仍较为粗放,与国际先进银行尚存在较大差距。我国商业银行应该在技术层面改进经济资本计量模型,在管理层面完善经济资本配置流程.在战略层面树立基... 详细信息
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国外两种商业银行经济资本计量方法的比较分析
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上海金融 2008年 第7期 62-65页
作者: 彭建刚 吴思 张丽寒 湖南大学金融学院 湖南长沙410079
国外银行使用不同方法对经济资本进行计量,有的借助资本乘数计量经济资本,有的使用贷款组合的损失分布计量经济资本。本文对瑞士波士顿银行和美国银行采用的经济资本计量方法进行比较,分析这两种方法在我国商业银行运用的局限性以及... 详细信息
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关于住房置业担保行业关键风险指标体系的设计思路
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住宅产业 2012年 第12期 64-66页
本文是课题《住房置业担保行业风险管理研究与预警指标体系的建立》所研究的核心内容之一,是从衡量风险的量化指标出发,分析住房置业担保行业所面临的关键风险,从公司内部。对风险的发生和演变过程进行识别、监控和管理。在设计过程中,... 详细信息
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基于预期损失控制的资产组合优化模型
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数量经济技术经济研究 2018年 第3期35卷 150-166页
作者: 迟国泰 丁士杰 大连理工大学管理与经济学部
研究目标:控制银行资产组合的风险,优化银行资产配置。研究方法:以CVaR为约束条件,以经济增加值EVA最大化为目标函数,建立了基于预期损失控制的银行资产组合优化模型。研究发现:进行银行资产配置时,不能仅仅估计、控制预期损... 详细信息
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试议商业银行经济资本管理
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金融经济:下半月 2006年 第7期 110-111页
作者: 徐彦杰 中国工商银行永州市分行
一、经济资本概念银行的发展所带来的风险可分为三个层次的损失,即预期损失预期损失和异常损失.其中,预期损失是银行超出平均预期损失以上的损失,它是对预期损失的偏差-标准差(σ),预期损失随容忍度的改变而不同,银行承担的风... 详细信息
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基于RAROC的贷款保险定价研究
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管理评论 2017年 第1期29卷 42-52页
作者: 胡斌 胡艳萍 电子科技大学经济与管理学院 成都611731 四川师范大学经济与管理学院 成都610068 西南民族大学外国语学院 成都610041
为风险业务配置经济资本并设定RAROC目标,是商业银行和保险公司风险管理的发展方向。以RAROC为桥梁,构建起的贷款保险定价模型,能够为贷款保险业务测算出更加符合现代风险管理要求的价格区间与价格基准,弥补了相关定价模型和方法的某些... 详细信息
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城市商业银行经济资本管理存在的问题及对策
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商业会计:上半月 2008年 第4期 35-36页
作者: 秦媛 江苏银行淮安分行
经济资本,是商业银行为抵御预期损失而应该拥有的资本,是城市商业银行实施战略管理和实施风险考核的重要手段。经济资本概念是美国二十世纪七十年代提出.经不断实践完善,在二十世纪九十年代被欧美多数商业银行开始引用,成为金融... 详细信息
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资本充足率与商业银行发展
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改革与战略 2005年 第4期 122-122页
作者: 彭旷霏 兴业银行员工
资本充足率是指商业银行持有的、符合国家规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率。它是保证银行经营安全性和稳健性的一项制度安排,是制约商业银行资产规模扩张的界限。资本高低反映了银行抵御预期损失的最终能力,因此资本充足... 详细信息
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商业银行经济资本管理的比较研究
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浙江金融 2007年 第12期 9-11页
作者: 吴胜 浙江金融职业学院
经济资本的内涵及其发展近10多年来,西方银行界逐渐摸索形成了一种新的风险管理手段即经济资本系统.经济资本(Economic Capital,EC)是基于银行全部风险之上的资本,是银行自身根据其内部风险管理需要运用内部模型和方法计算出来的用于应... 详细信息
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论经济资本与商业银行的风险管理
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经济论坛 2005年 第16期 78-80页
作者: 莫海云 暨南大学金融系
上世纪80年代后期,国际银行业重新认识到资本对风险防范的重要意义,并通过出台确立了统一的资本监管原则,强调资本的'风险缓冲器'本质,即资本被用于充分吸收银行预期损失,发挥风险支撑的作用,这一定义从理论上使银行风险与资本建立了... 详细信息
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