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数据驱动型信用风险管理

作     者:李子玉 

作者机构:民生银行风险管理与质量监控部 

出 版 物:《中国金融》 (China Finance)

年 卷 期:2017年第2期

页      面:74-75

学科分类:02[经济学] 0201[经济学-经济学类] 

主  题:信用风险管理 内部评级法 巴塞尔协议 风险量化 资本计量 驱动型 风险计量 外部经营环境 非预期损失 数据驱动 

摘      要:自2004年巴塞尔协议Ⅱ提出内部评级法以来,国内银行业逐步健全内部评级治理机制,开发内部评级模型,深化内部评级应用,信用风险量化管理水平不断提升.随着内外部经营环境变化,商业银行信用风险管理正在面临新的挑战,需要从传统定性为主向数据驱动的新型模式转变.内部评级法本质是信用风险管理的工具化、参数化、系统化,与商业银行风险管理转型方向完全契合.在新的形势下,商业银行需要继续以内部评级法建设为抓手,全面建设数据驱动型信用风险管理体系.

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